п=100 кредитов, отнесенных к категории стандартных;

т = 1, то есть одна ссуда из этой группы оказалась невозвратной;

t= 1,65 — квантиль нормального распределения для 90%-ного доверительного интервала.

Подставляя значения рассмотренных показателей в формулу, получим верхний предел изменения вероятности кредитных потерь (Lh) на уровне 0,044, или 4,4%. Это значит, что в будущем вероятность потерь по первой группе стандартных кредитов может составить 4,4%.

Если по статистике из 100 предоставленных кредитов по истечении сроков кредитования все суммы были возвращены в полном объеме, что заставляет нас предположить о полном отсутствии кредитного риска в будущем, расчет по рассмотренной формуле свидетельствует об обратном. Дажо при т = 0 и прежних значениях остальных показателей итоговое значение верхнего предела изменения вероятности кредитных потерь (Lh) составит 0,026, или 2,6 %.

Рассмотренные экономико-математические методы отражают объективную вероятность риска и используются при наличии информации о статистике банкротств или потерь по кредитам. Когда нет таких данных и рассчитать объективную вероятность рискового события не представляется возможным, возникает необходимость применения иных методов, основанных на субъективной оценке риска.

Косвенные (качественные) методы измерения банковского кредитного риска строятся главным образом на основе метода экспортных оценок.

Данный метод используется при необходимости решения сложных, нестандартных экономических, задач, требующих подключения интеллектуального потенциала профессионалов, а также в случае, когда мнение экспертов выступает практически единственным источником информации.

Метод экспертных оценок предполагает наличие определенной технологии опроса экспертов и обработки полученных сведений. Технология проведения экспертной оценки включает в себя следующие этапы:

-формирование группы экспертов;

-организация опроса экспертов; - анализ экспертных оценок;

-подведение итогов работы экспертов и подготовка комплексного заключения по проблеме.

Ударное формирование группы экспертов зависит от многих факторов, в частности, от степени компетентности каждого эксперта в подлежащей рассмотрению проблеме, креативности или способности к нестандартным подходам к проблеме, занимаемой должности, опыта работы но специальности и в качестве эксперта, наличия ученой степени, научных трудов, публикаций и т.д.

При формировании группы экспертов приходится решать разные проблемы. Во-первых, круг высококлассных специалистов в любой области знаний существенно ограничен. Во-вторых, среди претендентов могут быть хорошие специалисты в своей области, но одновременно не желающие раскрывать свои профессиональные секреты, представляющиеся для них особо ценными. Еще одна существенная проблема — определение количественного состава группы. С одной стороны, недостаточное количество экспертов лишает процедуру групповой экспертной оценки всякого смысла, а с другой — большое их количество может привести к трудностям при обработке данных. При выборе экспертов лучше всего руководствоваться соображениями их компетентности.

Следующий этап технологии экспертной оценки — организация опроса экспертов.

Считается, что специфика методов экспертного опроса определяется природой экспертных заключений, т.е. в большинстве случаев эксперт мыслит не числами, а вербальными образами. Это значит, что требовать от него точной количественной оценки процесса или явления практически невозможно, так как это может привести к искажению окончательных выводов, Особое значение рекомендуется придавать формулировкам вопросов, на которые эксперт должен ответить. Не следует, например, составлять сложные, объемные вопросы, потому что эксперту легче дать точный ответ на большое количество простых вопросов, чем отвечать на несколько сложных. При этом, чем квалифицированнее эксперт, тем большую трудность для него составляют «неоднозначные» вопросы. Формализация индивидуальных оценок эксперта может осуществляться по следующей формуле:

yij= , (3.14)

Еще по теме:

Учет активных операций с ценными бумагами
Приобретение ценной бумаги - это постановка ценной бумаги на учет на счета баланса в связи с приобретением права собственности на ценную бумагу. Бухгалтерские записи по отражению в учете вложений в ценные бумаги и операций, совершаемых с ...

Противоаварийная защита
Противоаварийная защита - комплекс дополнительных технических и организационных мероприятий, обеспечивающих устойчивость технологии наземного хранения нефтепродукта к его неконтролируемому (аварийному) выходу, с последующими эшелонами защ ...

Оценка управления кредитными рисками
Кредитный риск является наиболее значимым для банка видом риска. В условиях значительных темпов роста кредитного портфеля, его нарастающей доли в активах и высокой чувствительности финансового результата к качеству кредитного портфеля в Д ...