Facebook
twitter
RSS
Таким образом, характер обеспечения кредита играет роль при определении уровня процентной ставки, подлежащей взысканию с предприятия за пользование банковским кредитом. Чем выше степень риска предоставления кредита (в зависимости от качества обеспечения), тем он дороже. Очень важным является раннее выявление значительного числа сигналов оповещения о наличии кредитных рисков.
Индикаторами мониторинга кредитных рисков для физических лиц является набор, представленный в таблице 1.2.
Таблица 1.2.
Индикаторы мониторинга кредитного риска для физических лиц
|
Сферы |
Индикаторы |
Степень идентификации |
Потенциальные риски |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Социальная, политическая |
Резкая смена социального статуса, как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Смена социальной ориентации. Как усиление, так и резкое снижение политической активности. Специфическая политическая ориентация. Смена места работы, ведущая к изменению социального статуса. Изменение социального положения в связи с браком, наследством, нашедшимися родственниками и т.д. |
Д Н Н У У |
БК, БД, Р БК, БД, БЛ БК, БЛ БК, БД, БЛ БК, БД, БЛ |
|
Занятость, доходы, имущество |
Частая смена работы. Переход на менее стабильный статус занятости (конкурсное избрание, почасовая оплата, сезонная работа). Изменение статуса места работы, формы собственности организации. Активизация отраслевых, региональных рисков в сфере занятости. Крупные приобретения, продажа имущества. Перемена квартиры, места проживания. Кражи, ограбления. |
В В Д Д У Д У |
БК, БЛ, О БК, БД, Р БК, БД, БЛ БК, БД БК, БД, О БК, БД, О БК, БД, О |
|
Окружение, семья, кланы |
Активизация в регионе проживания группировок, криминала (риск вовлечения членов семьи, их похищение). Появление родственников (браки), принадлежащих к народностям со специфическими общественными отношениями, правилами поведения, понятиям честности и т.д. Резкие изменении в семейном положении и окружении клиентов. «Критические» семейные состояния (холостяки, разведенные). |
Д У-Н Н В |
БК, БД, БЛ БК,БД,БЛ,0,Р БК, БД, БЛ БК, БД, БЛ |
|
Физическое состояние, здоровье |
Достижение «критических» возрастов. Заболевание, в том числе родственников. Введение в организации финансовых штрафных санкций за вредные привычки. Ухудшение экологической обстановки региона работы или проживания. Туристические поездки в страны с большими рисками заболеваний. |
В Д У Д У-Н |
БК, БД, БЛБК, БД, БЛ БК, БЛ О, БК, БД БК, БД, БЛ |
|
Примечание |
Степени идентификации рисков: В - высокая, Д - достаточная,У - уверенная, Н - низкая, С - случайная. Риски: БК - кредитный, БД - депозитный, БЛ - ликвидности, БИ - инвестиционный, БП - процентный, Р - рыночный, О - общий. | ||
Приведенные в таблице 1.2 индикаторы кредитного мониторинга в разной степени отражают изменение параметров денежных потоков и финансового состояния индивидуальных и коллективных клиентов банка. Причем, они показывают преимущественно изменения, результаты которых могут быть различным, вплоть до альтернативных, например, переход от конкурсного избрания к почасовым контрактам делает доходы специалиста менее стабильными, но потенциально более объемными. Следовательно, чем подробнее и ранее будет обнаружен этап, требующий активизации риск-менеджмента, тем шире, концентрированнее и эффективнее будут применены инструменты управления рисками.
Еще по теме:
Способы повышения ликвидности Пушкинского отделения
№ 2009 Сбербанка России
Сберегательный банк России занимает доминирующее положение в российском банковском секторе, у него огромный запас ликвидности, обеспечиваемый клиентскими депозитами, и улучшающиеся финансовые показатели.
Однако, негативными факторами сле ...
МБК как инструмент регулирования банковской ликвидности
Межбанковские кредиты используются финансовыми учреждениями главным образом для того, чтобы «вписываться» в нормативы ЦБ. При этом крупные банки не доверяют мелким, требуя от них обеспечение.
Основной задачей рынка межбанковского кредито ...
Методы оптимизации кредитного портфеля банка
Для дополнения действующей системы управления кредитным портфелем можно предложить следующие
- по совершенствованию системы оценки качества индивидуальных ссуд, всего кредитного портфеля, а также системы создания, корректировки и использ ...
