– принять (отобрать из числа собственных сотрудников) на должность менеджеров по развитию сектора потребительского кредитования трех человек – задача увеличить эффективность деятельности сектора по вышеуказанным ключевым показателям эффективности.

Исходя из представленных задач, необходимо решить основную конкретную задачу: это разработка эффективной системы оценки потенциальных заемщиков в секторе потребительского кредитования.

Увеличение объемов кредитования физических лиц российскими банками диктует необходимость внедрения автоматизированной оценки потенциальных заемщиков и инструментов управления портфельными рисками. Для банков с увеличением объемов кредитования, предоставляемых физическим лицам становится необходимым внедрение комплексного программного решения, предназначенное для автоматизированного скоринга заемщиков и управления кредитным риском портфеля розничных кредитов.

Решение по автоматизации реализует следующие группы функций:

а) оценка кредитоспособности отдельного заемщика, в том числе и при недостаточной статистике по выданным кредитам.

б) контроль качества используемой модели оценки и адаптация модели при изменении экономических условий.

в) подбор оптимальных, с точки зрения управления рисками и доходностью кредитования, параметров кредитного продукта.

г) динамическое изменение лимитов и скоринг задолженности.

е) управление портфелями однородных ссуд.

ж) аллокация капитала между кредитными программами банка и регионами его присутствия.

и) углубленная аналитика клиентской базы.

п) анализ и прогнозирование показателей развития регионов присутствия банка для более точного управления рисками и доходностью портфеля.

В проекте системы реализовано 4 составные части:

а) сервер: хранение информации, обеспечение web интерфейса, «прогон» скоринговой модели на реальных данных;

б) рабочее место сотрудника службы безопасности: проверка физического лица на удовлетворение требований безопасности;

в) рабочее место кредитного специалиста: принятие окончательного решения о выдаче кредита;

г) рабочее место менеджера: общение с клиентом, ввод анкетных данных для скоринговой системы, выдача документов.

Под прескорингом подразумевается первичный скоринг, проверяющий анкету потенциального заемщика на соответствие «жестким» требованиям банка: возраст, гражданство, размер запрашиваемой ссуды и так далее.

Чаще всего это делает специальная процедура на сервере, и это первый шаг в рассмотрении заявки.

Структурное изменение подразумевает рост во входном потоке доли более рисковых категорий заемщиков:

- мужчины;

- люди в возрасте 25–30 лет и старше 60 лет;

- одинокие люди и люди, не имеющие несовершеннолетних детей;

- работники средних предприятий (численность персонала 10–100 человек);

- квалифицированные специалисты и топ менеджеры;

- собственники бизнеса;

- заемщики с высокой долей неподтвержденных доходов;

- заемщики с высокой долей обязательств в совокупных доходах.

Увеличение доли указанных категорий среди заемщиков переходит (хотя и лишь частично) в увеличение доли рисковых категорий среди клиентов, т.е. повышает кредитные риски. Моделирование профиля популяции заключается в применении к рисковым категориям заемщиков весовых повышающих коэффициентов.

При этом уровень корреляции дефолтов по разным переменным предполагается неизменным. В случае использования одного или нескольких вариантов изменения профиля в целом данный подход будет являться сценарным моделированием популяции, а в случае использования вероятностного распределения характеристик для входного потока заявок– симуляционным моделированием.

Качественное изменение подразумевает резкое ухудшение платежной дисциплины клиентов отдельных категорий по сравнению с историческими данными. В условиях финансового кризиса определенные категории клиентов, ранее (в период экономического роста) считающиеся низкорисковыми, могут перейти в высокорисковые. Таковыми, например, могут стать категории заемщиков, работающих в финансовом секторе, в сервисных компаниях, в торговле

Еще по теме:

Понятие межбанковского кредита
Прямые межбанковские отношения предполагают открытие банками взаимных счетов: «Лоро» — открывается банком своим корреспондентам, «Ностро» — банк открывает у своих корреспондентов, или ваш счет у нас, наш счет у вас. Межбанковское кредито ...

Зарождение и развитие социального страхования
Истоки страхования уходят так далеко в прошлое, что невозможно установить точную дату его возникновения. Если относительно легко найти остатки строений, произведений искусства или другие материальные следы минувших цивилизаций, то труднее ...

Ипотека для молодой семьи
Для молодой семьи есть возможность стать участниками специальной государственной подпрограммы. Для молодых семей без детей субсидия составит 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, а для семей с одним и более детьми - 40 процент ...