– принять (отобрать из числа собственных сотрудников) на должность менеджеров по развитию сектора потребительского кредитования трех человек – задача увеличить эффективность деятельности сектора по вышеуказанным ключевым показателям эффективности.
Исходя из представленных задач, необходимо решить основную конкретную задачу: это разработка эффективной системы оценки потенциальных заемщиков в секторе потребительского кредитования.
Увеличение объемов кредитования физических лиц российскими банками диктует необходимость внедрения автоматизированной оценки потенциальных заемщиков и инструментов управления портфельными рисками. Для банков с увеличением объемов кредитования, предоставляемых физическим лицам становится необходимым внедрение комплексного программного решения, предназначенное для автоматизированного скоринга заемщиков и управления кредитным риском портфеля розничных кредитов.
Решение по автоматизации реализует следующие группы функций:
а) оценка кредитоспособности отдельного заемщика, в том числе и при недостаточной статистике по выданным кредитам.
б) контроль качества используемой модели оценки и адаптация модели при изменении экономических условий.
в) подбор оптимальных, с точки зрения управления рисками и доходностью кредитования, параметров кредитного продукта.
г) динамическое изменение лимитов и скоринг задолженности.
е) управление портфелями однородных ссуд.
ж) аллокация капитала между кредитными программами банка и регионами его присутствия.
и) углубленная аналитика клиентской базы.
п) анализ и прогнозирование показателей развития регионов присутствия банка для более точного управления рисками и доходностью портфеля.
В проекте системы реализовано 4 составные части:
а) сервер: хранение информации, обеспечение web интерфейса, «прогон» скоринговой модели на реальных данных;
б) рабочее место сотрудника службы безопасности: проверка физического лица на удовлетворение требований безопасности;
в) рабочее место кредитного специалиста: принятие окончательного решения о выдаче кредита;
г) рабочее место менеджера: общение с клиентом, ввод анкетных данных для скоринговой системы, выдача документов.
Под прескорингом подразумевается первичный скоринг, проверяющий анкету потенциального заемщика на соответствие «жестким» требованиям банка: возраст, гражданство, размер запрашиваемой ссуды и так далее.
Чаще всего это делает специальная процедура на сервере, и это первый шаг в рассмотрении заявки.
Структурное изменение подразумевает рост во входном потоке доли более рисковых категорий заемщиков:
- мужчины;
- люди в возрасте 25–30 лет и старше 60 лет;
- одинокие люди и люди, не имеющие несовершеннолетних детей;
- работники средних предприятий (численность персонала 10–100 человек);
- квалифицированные специалисты и топ менеджеры;
- собственники бизнеса;
- заемщики с высокой долей неподтвержденных доходов;
- заемщики с высокой долей обязательств в совокупных доходах.
Увеличение доли указанных категорий среди заемщиков переходит (хотя и лишь частично) в увеличение доли рисковых категорий среди клиентов, т.е. повышает кредитные риски. Моделирование профиля популяции заключается в применении к рисковым категориям заемщиков весовых повышающих коэффициентов.
При этом уровень корреляции дефолтов по разным переменным предполагается неизменным. В случае использования одного или нескольких вариантов изменения профиля в целом данный подход будет являться сценарным моделированием популяции, а в случае использования вероятностного распределения характеристик для входного потока заявок– симуляционным моделированием.
Качественное изменение подразумевает резкое ухудшение платежной дисциплины клиентов отдельных категорий по сравнению с историческими данными. В условиях финансового кризиса определенные категории клиентов, ранее (в период экономического роста) считающиеся низкорисковыми, могут перейти в высокорисковые. Таковыми, например, могут стать категории заемщиков, работающих в финансовом секторе, в сервисных компаниях, в торговле
Еще по теме:
Номиналистическая теория денег
Номиналистическая теория денег возникла при рабовладельческом строе, она отрицала внутреннюю стоимость денег для оправдания порчи монет с целью увеличения доходов казны.
Эта теория сформировалась в XVII-XVIII вв., когда денежное обращени ...
Общие принципы и правовой статус государственных внебюджетных фондов
Политика внебюджетных фондов не может быть абсолютно независимой к налогово-бюджетным (фискальным) мероприятиям. Колебания федерального бюджета от его дефицита до образования излишков и обратно на долгосрочных временных интервалах влияют ...
Учет банковских инвестиций и источников их формирования
Классификация форм инвестиционной деятельности коммерческих банков в банковской практике осуществляется на основе общих критериев систематизации форм и видов инвестиций , вместе с тем она имеет некоторые особенности вследствие специфики б ...