Далее произведем расчет коэффициентов, позволяющих определить, насколько рисковой является деятельность банка (табл. 3.17).

Исходя из данных табл. 3.17, коэффициенты резерва и кредитного риска ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» находятся в пределах допустимых границ за весь анализируемый период. Наименьшее значение коэффициента резерва наблюдается в 2012 г., это означает, что наибольшая степень защищенности банка от возможного невозврата ссуд наблюдается именно в этот год. С точки зрения возвратности качество кредитного портфеля ближе к оптимальному так же в 2012 г. – это показывает коэффициент риска, равный 0,96.

Наименьший коэффициент проблемности кредитов наблюдается в 2012 г., наибольший – в 2010 г., что свидетельствует об уменьшении доли проблемных кредитов в общей сумме задолженности, однако в целом за 2010 г. и 2011 г. структура кредитного портфеля превышает допустимый уровень проблемности кредитов. Отсюда можно сделать вывод, что общая сумма просроченной задолженности в банке уменьшается и он восстанавливает качество кредитного портфеля после кризиса 2008 г.

Важнейшей задачей стратегии в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» в области управления кредитными рисками должно являться создание условий для более агрессивной коммерческой политики за счет повышения прозрачности принимаемых решений в области кредитных рисков, а также повышения роли и полномочий функции управления рисками как партнера и «конструктивного противовеса» бизнес - подразделениям банка. Перед банком также остро стоит задача предотвращения внутреннего и внешнего мошенничества и коррупции при получении кредитов.

Конкретная реализация этих направлений будет учитывать особенности работы с различными клиентскими сегментами.

Также необходима оптимизация процедуры принятия решений для крупнейшей клиентуры и сложных кредитных продуктов.

Очень важной составной частью управления кредитным риском в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» является разработка мероприятий по снижению и предупреждению выявленного риска. В международной практике сложилось четыре основных направления снижения кредитного риска:[37]

оценка кредитоспособности;

уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;

страхование кредитов;

привлечение достаточного обеспечения.

Таким образом, все риски, которые могут негативным образом воздействовать на достижение Банком поставленных целей, признаны и оцениваются на постоянной основе. Организована и функционирует система управления кредитными рисками. Банком признается тот факт, что качественное управление кредитным риском является залогом эффективного функционирования Банка, сохранением высокого уровня конкурентоспособности.

В основу действующей системы управления кредитным риском в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» положено согласованное взаимодействие всех подразделений Банка, принимающих участие в процессе кредитования, в результате на конец 2012 г. наблюдается снижение доли просроченных кредитов по юридическим лицам.

Совершенствование систем управления кредитными рисками в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» должно быть нацелено на существенное повышение привлекательности кредитных продуктов для всех категорий клиентов за счет упрощения процедур, сокращения времени принятия решений и повышения их предсказуемости, снижения требований по залогам и прочему обеспечению (в первую очередь, в рознице), большей дифференциации ставок и условий в зависимости от уровня риска клиента (в первую очередь, в корпоративном бизнесе).

Президент ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» Ирина Демчук отмечает, что «для всех коммерческих банков есть сегодня существенная проблема — поиск качественных заемщиков. По состоянию на 1 мая 2011 г. по уровню среднего и крупного бизнеса, принятой в ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» сегментации, в Новосибирске присутствует 400 предприятий — это немного для Новосибирска. Конечно, количество малых предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, выше в разы. Мы, как банковские структуры и финансовые институты, исходя из возможного потребления и формирования спроса, формируем сегодня свои бизнес-планы по финансовым вложениям, постоянно оцениваем рынок, в том числе и с точки зрения возможных рисков. Основная задача, которая сегодня стоит перед коммерческими банками, это оценка возможности дефолта заемщика. Сегодня кредитный специалист начинает свою работу с сайта арбитражного суда. К сожалению, после кризиса в 2010 г. и в 2011 г. тенденция использования процедуры банкротства с целью обязать поставщика или партнера все-таки заплатить по счетам, используется очень активно». Именно поэтому наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика и дальнейший мониторинг его деятельности, а также осуществление контроля за целевым использованием выданного кредита.

Еще по теме:

Анализ долгосрочного кредитования в ОАО «Приорбанк»
«Приорбанк» ОАО было образовано в январе 1989 г. В числе первых учредителей банка выступили Минский автомобильный завод, ПО «Горизонт», ПО «Тракторный завод», ПО «Белоруснефть», Гомельское предприятие транспорта нефти «Дружба». Позднее в ...

Расчеты по инкассо
Расчеты по инкассо представляют собой банковскую операцию, посредством которой банк по поручению и за счет клиента на основании расчетных документов осуществляет действия по получению от плательщика платежа. Для осуществления расчетов по ...

Оценка возможности выдачи кредита физическому лицу
Одним из самых распространенных видов кредитования физических лиц в Тихвинском ОСБ №1882 является кредитование на неотложные нужды. Далее на конкретном примере произведена оценка возможности выдачи кредита физическому лицу на неотложные ...