В заключении на основании изученных и изложенных материалов можно сделать следующие выводы.

1. В первой главе дипломной работы исследованы теоретические аспекты кредитной деятельности коммерческого банка.

Мы рассмотрели нормативно-правовую базу регулирующую банковское кредитование, классификацию кредитов и основные этапы кредитования в коммерческом банке.

Подводя итог сказанному, можно определенно сделать вывод о том, что в условиях конкуренции между банками успех сопутствует тем банкирам, которые лучше владеют современными методами банковского дела и постоянно расширяют свою деятельность новыми операциями и услугами, необходимыми их потенциальным клиентам. Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту свыше 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг, при этом, далеко не все из этих операций повседневно присутствуют и используются в практике конкретного банковского учреждения.

2. Проведенный во второй главе анализ характеризует положение коммерческого банка ОАО Банк «Екатеринбург» как устойчивое и стабильное. В ходе анализа выявлены следующие положительные параметры:

- в рассматриваемой динамике значительно выросли и активы банка (на 20,6% или 97838756,00 тыс. руб.), что свидетельствует о стабильном положении банка на рынке.

- за анализируемый период произошло увеличение совокупного объема доходов в 5,9 раза (на 331166856,00 тыс.руб.), что в целом свидетельствует о расширении деятельности Банка.

- положительная динамика наблюдается почти по всем видам доходов, кроме прочих операционных доходов. Особенно значительное увеличение получено по процентам от ссуд, предоставленных клиентам (на 292526592,00 тыс.руб.).

- совокупные расходы ОАО Банк «Екатеринбург» за анализируемый период снизились на 1500534 тыс.руб. или на 2,27%, в то время как совокупные доходы за этот же период увеличились в 5,9 раза.

Выявленные особенности свидетельствуют о повышении эффективности деятельности Банка в целом.

Кредитная политика банка эффективна, о чем свидетельствуют высокие показатели выполнения экономических нормативов, что обеспечивает своевременное совершение платежей как по текущим, так и предстоящим в ближайшее время операциям.

Таким образом, ОАО Банк «Екатеринбург» имеет устойчивое финансовое положение, использует осторожную кредитную политику, имеет значительную процентную маржу. В целом за анализируемый период эффективность деятельности Банка увеличилась и показывает стабильную динамику прибыльности.

Основная проблема банка в секторе потребительского кредитования – это невозврат платежей по телу кредита и по процентам за использование кредита. Такая проблема обусловлена применением скоринговой модели оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика.

Исходя из всего вышесказанного банку необходимо, во-первых, внедрить мониторинг кредитного портфеля, и, во-вторых, пересмотреть алгоритм предоставления кредита физическим лицам. В частности необходимо усилить требования к заемщикам, разработать кредитный рейтинг заемщика, разработать систему классов заемщиков.

3. В главе 3 данной дипломной работы предложена модель мониторинга кредитного портфеля на основе стресс-тестирования. В ходе работ по проведению стресс-тестирования кредитных портфелей специалистами была разработана модель, в основу которой заложена связь между уровнем просроченной задолженности и такими средними характеристиками заемщиков, как рейтинг (скоринг) и отношение суммарных выплат по кредитам к доходам клиентов (PTI).

Стресс-тестирование является наиболее эффективным инструментом мониторинга и контроллинга рисков по кредитам в целом и по потребительским кредитам в частности.

Еще по теме:

Обзор российского рынка ипотечного кредитования
Развитие ипотечного кредитования, наряду с потребительским кредитованием и кредитованием малого бизнеса, является одним из приоритетных направлений стратегии развития банковского сектора Российской Федерации. Российский рынок ипотечного к ...

Пути совершенствования организации кредитования
В условиях рыночной экономики возрастает роль внутренних и внешних факторов, способных вызвать у заемщика финансовые затруднения, которые повлекут за собой возникновение просроченной задолженности. С целью уменьшения риска невыполнения кл ...

Экспортно-импортные операции
Внешнеэкономическая деятельность кредитных организаций связана с осуществлением ими банковских операций и других разрешенных действующим законодательством сделок при экспорте-импорте товаров и услуг, их реализации за иностранную валюту на ...