Для дополнения действующей системы управления кредитным портфелем можно предложить следующие

- по совершенствованию системы оценки качества индивидуальных ссуд, всего кредитного портфеля, а также системы создания, корректировки и использования резервов на возможные потери по ссудам;

- по разработке методики формирования и управления потенциальным кредитным портфелем, предусматривающей создание заранее потенциального кредитного портфеля с необходимым качеством для своевременной «санации» сформированного кредитного портфеля;

- по применению банком модели разработки своей кредитной политики;

- по введению в практику и использованию для оценки качества кредитного портфеля ряда новых показателей (коэффициентов);

- по внесению уточнений в содержание нормативных документов, регламентирующих порядок оценки кредитного портфеля и начисления резервов на возможные потери по ссудам.

Предложенные методики формирования потенциального кредитного портфеля, количественной оценки риска концентрации кредитного портфеля, оценки кредитного рейтинга заемщиков, модели разработки кредитной политики коммерческого банка могут быть применены в АО «АТФбанк» при осуществлении кредитного процесса.

Существует несколько проверенных способов минимизации кредитных рисков коммерческого банка, один из них - диверсификация портфеля ссуд. Диверсификация является способом уменьшения совокупной подверженности риску за счет снижения максимально возможных потерь за одно событие. Так, в рамках мер по диверсификации кредитного портфеля банк может снизить концентрацию риска на одного заёмщика или группу заёмщиков. Широкая клиентская база банка способствует высокой диверсификации кредитного портфеля.

Суть политики диверсификации состоит в предоставлении кредитов большому числу независимых друг от друга клиентов. Кроме того, производится распределение кредитов и ценных бумаг по срокам (регулирование доли кратко-, средне- и долгосрочных вложений в зависимости от ожидаемого изменения конъюнктуры), а также по назначению кредитов (сезонные, на строительство и т.д.), по виду обеспечения под различные виды активов, по способу установления ставки за кредит (фиксированная или переменная), по отраслям и т.д.

В целях диверсификации банки осуществляют рационирование кредита - устанавливают плавающие лимиты кредитования или кредитные потолки для заемщиков, сверх которых кредиты не предоставляются вне зависимости от уровня процентной ставки.

Существующая диверсификация кредитного портфеля АО «АТФбанк» заслуживает положительной оценки: банк не концентрирует риски на отдельных крупных заемщиках, что является дополнительным залогом его финансовой стабильности.

Однако необходимо отметить, что для АО «АТФбанк» возможно увеличить свою долю рынка банковских услуг для населения и предприятий малого и среднего бизнеса. И, по нашему мнению, с этой задачей банк вполне может справиться, поскольку располагает сетью филиалов и отделений, а также устоявшейся репутацией.

Кредитная политика АО «АТФбанк» базируется на минимизации кредитных рисков и диверсификации кредитного портфеля банка. Приоритетными заемщиками являются предприятия торговли (34,1%), промышленности (16,4%).

Диверсификация кредитного портфеля банка достигалась путем распределения выданных кредитов между производителями и потребителями промышленной продукции, торговыми предприятиями, финансовыми и страховыми организациями в сочетании с различными сроками размещения кредитных ресурсов, что позволило снизить кредитные риски, сохраняя при этом высокую долю кредитов в структуре активов банка.

Банк расширил объёмы кредитования в регионах Казахстана. Региональная диверсификация кредитного портфеля Банка продолжится и в будущем.

Отнесение конкретных ссуд, выданных банком и числящихся на балансе на квартальные даты, к соответствующим группам составляет содержание третьего этапа управления кредитным портфелем.

Еще по теме:

Основные этапы развития страхования в России
Страхование в России имеет давнюю и богатую историю, уходящую своими корнями в далекое прошлое. В Москве насчитывалось немало страховых компаний, зона интересов которых была довольно велика и выходила далеко за границы Московской губернии ...

Система ипотечного кредитования: мировой опыт и ситуация в России
Система жилищного ипотечного кредитования является важнейшим связующим звеном между финансовым и жилищным рынками, инвесторами, желающими разместить свободные денежные средства на длительный срок, и гражданами – заемщиками ипотечных креди ...

Анализ депозитных операций ОАО “Народный банк РК”
Народный банк РК совершает операции по депозитам, принимаемым от физических лиц и юридических лиц, резидентов и нерезидентов Республики Казахстан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Банк гарантирует, прина ...